ادونز اوردر بوک (Depth of Market یا DOM) ابزاری ضروری برای هر تریدر حرفهای است که بر تحلیل جریان سفارشات (Order Flow) تمرکز دارد. این ابزار به شما اجازه میدهد تا نیت تریدرهای بزرگ را در لحظه ببینید.
اوردر بوک نمایشگر تمام سفارشات حدی (Limit Orders) باز و اجرا نشده است که معاملهگران در صرافی قرار دادهاند. این ابزار، عمق واقعی بازار را در سطوح مختلف قیمتی به شما نشان میدهد.
افزونههای DOM نینجا تریدر اغلب قابلیتهای بصری و تحلیلی پیشرفتهای ارائه میدهند که تحلیل استاندارد را تکمیل میکنند:
درک دینامیک DOM نیاز به تمرین دارد. در اینجا چند سناریوی تحلیلی آورده شده است:
| مشاهده در اوردر بوک | تفسیر (نیت بازار) | سیگنال معاملاتی |
|---|---|---|
| انباشت سفارشات خرید (Bid Side) در نزدیکی قیمت فعلی. | بازار تمایل زیادی به جذب و خرید در این قیمتها دارد. | احتمال صعود (Long Setup) - این سطح تبدیل به حمایت قوی شده است. |
| سفارش بزرگ (Ask Side) در یک سطح قیمتی، به سرعت حذف میشود. | آن سفارش بزرگ، سفارش فریب (Spoofing) بوده و مانع بازار برداشته شده است. | معمولاً نشاندهنده ادامه حرکت قویتر در جهت عکس سفارش حذف شده. |
| هجوم خریداران مارکت و لغزش سریع قیمت (Slippage) به بالا. | تقاضای مارکت بیش از حد توان عرضه لیمیت بوده است. | تأیید حرکت قوی صعودی و شکست احتمالی. |
برای مشاهده دادههای اوردر بوک، به فید دادههای Level II نیاز دارید. دادههای رایگان یا معمولی Level I (فقط قیمت) کافی نیستند. مطمئن شوید که اشتراک داده با سرعت و کیفیت بالا را فعال کردهاید.
دادههای DOM باید همراه با تحلیل حجم اجرا شده (فوتپرینت) و تحلیل ساختار کلی چارت (سطوح حمایت و مقاومت) استفاده شوند. هرگز تنها بر اساس یک دیوار سفارش تصمیم نگیرید!
